No entiendo la estructura de la frase.
Respuesta de un hablante nativo
Rebecca
Esta frase tiene un sentido literal. Ellen dice que aquí los niños siempre llevan alguna sustancia pringosa con ellos, como comida o algo con lo que juegan, como pintura; por eso siempre están pringosos ("sticky") en general. La estructura de esta frase es sujeto ("they") + verbo ("are") + adjetivo ("sticky"). Así pues, "is what they are" significa "that is what they are" (eso es lo que ellos son) y el "that" (que hace referencia a "sticky") se sobrentiende.